Kenneth French 数据图书馆由达特茅斯学院塔克商学院托管，是实证资产定价研究使用频率最高的免费数据源之一。核心内容包括 Fama-French 因子组合的月度与日度收益（市场超额收益、规模、价值、盈利与投资五因子，及动量因子）、按规模与账面市值比交叉划分的 6 个和 25 个组合，以及按行业划分的 5、10、12、17、30、38、48 与 49 个行业组合。
数据库长期稳定、格式统一，每个 ZIP 包内附变量说明与构建方法，文献中的标准回归与因子模型检验几乎默认引用该库。使用时应注意其与美国 CRSP 原始数据的差异：此处提供的是按规则构造的组合收益，而非个股明细；因子定义在不同时期可能有细微调整，构建方法文件中均有说明。
数据完全免费，无需注册。做国际比较时可搭配 French 网站上的国际因子页面，或使用 AQR 等机构公开的同类数据集；进行机器学习资产定价研究时，也常以该库因子作为基准对照。